La relación riesgo-recndimiento en Forex es una estadística que los comerciantes utilizan para calcular cuánto están arriesgando a cambio de una cierta cantidad de ganancias. Los comerciantes suelen utilizar relaciones riesgo-rendimiento de 1:3, 1:2 o algo similar.
Imaginemos que está operando con $ 10 y está poniendo todo en un solo trato. En esta situación, su riesgo es de $10, por lo que usaremos un coeficiente de uno. Si espera o prefiere recibir un pago de $30 de su operación, su coeficiente de relación de rendimiento es 3, porque 30/10 = 3.
La relación riesgo-rendimiento, por sí sola, no proporciona mucha información al comerciante a menos que se combine con otra estadística, la tasa de pago.
Es mucho más fácil calcular si su enfoque tendrá éxito a largo plazo después de que la relación riesgo-rendimiento de Forex se haya acoplado con la tasa de pago. La siguiente es la fórmula para determinar la relación riesgo-rendimiento con la tasa de pago:
P = (1+(X/Y)) x Z – 1
En los siguientes párrafos, veremos qué significa cada uno de estos símbolos y qué puede lograr la fórmula para usted a largo plazo. También descubrirá cuándo y cómo usar la relación riesgo-rendimiento, así como si debe usarla o no.
¿Cómo funciona la técnica de relación riesgo-rendimiento de Forex?
Hablemos de la fórmula que mencionamos anteriormente. Es un factor crucial a considerar al intentar maximizar la relación riesgo-recompensa. Los siguientes son los significados de los símbolos en la fórmula. P = tasa de éxito
- X = el monto promedio de inversión
- Y = el tamaño promedio de las pérdidas
- Z = tasa de ganancia
Entonces, armados con estos datos, podemos determinar rápidamente nuestra tasa de éxito en función de nuestro historial comercial.
Digamos que hicimos diez operaciones, dos de las cuales no tuvieron éxito y ocho de las cuales dieron como resultado una ganancia. Esto indica que teníamos una tasa de pago de 8/10, que es 80% o 0,8. Aunque podamos creer que la relación riesgo/rendimiento es de 1:14, no siempre es así.
Suponga que el pago total fue de $4000, lo que significa que nuestro pago promedio es de $500 (ya que 4000/8 = 500).
Imaginemos que nuestra pérdida neta fue de $2000 como resultado de malas operaciones. Debido al hecho de que 2000/2 = 1000, la pérdida promedio es de $1000.
Apliquemos ahora todo este conocimiento a nuestra fórmula.
P = (1 + 500/1000) x 0,8 – 1
Esto daría como resultado una tasa de éxito de 0,2 o 20%. La buena noticia es que esta es una tasa de éxito positiva, lo que indica que nuestra técnica es viable.
Es posible aplicar nuestra relación riesgo-rendimiento de Forex siempre que produzca una tasa de éxito positiva, pero como puede ver, la relación en nuestro ejemplo no era necesariamente la que vio.
Según nuestros cálculos, la relación riesgo-beneficio fue de 1:0,5, lo que puede no parecer una buena elección. Sin embargo, como puede ver, incluso las relaciones riesgo-beneficio más bajas pueden ser rentables a largo plazo.
¿Cuándo entra en juego la relación riesgo-rendimiento?
La relación riesgo-rendimiento puede parecer nada más que una colección de cifras basadas en sus patrones comerciales, pero ¿cómo puede usarla para sus operaciones?
Afortunadamente, en el comercio de divisas, la relación riesgo-rendimiento se correlaciona precisamente con los tipos de órdenes que puede colocar en el mercado.
Las órdenes de stop son algo de lo que quizás haya oído hablar antes. Es un tipo de orden que permite a los operadores cerrar o «detener» sus operaciones cuando un activo alcanza un determinado nivel de precio.
Las órdenes de «stop loss» y «take profit» son los tipos más populares de órdenes de stop. Por lo general, hacen lo que sugieren sus nombres. La orden de stop loss terminará su operación una vez que haya perdido una cierta cantidad de dinero, mientras que la orden de toma de ganancias la terminará una vez que haya ganado una cierta cantidad de dinero.
Ahora bien, ¿por qué estos tipos de órdenes son significativos cuando se trata de relaciones riesgo-rendimiento?
La razón de esto es que estos tipos de órdenes se pueden usar para visualizar cualquier enfoque de recompensa de riesgo de Forex. Supongamos que el tipo de cambio AUD/JPY es 100,00. Obtiene información útil, que indica que el tipo de cambio del par podría subir a 150,00 o bajar a 70,00.
La mayoría de los comerciantes comenzarían abriendo sus operaciones y estableciendo las siguientes órdenes. Tome una ganancia en 140.00 y coloque un stop loss en 80.00. Esto se debe principalmente al hecho de que los puntos más altos y más bajos de las proyecciones son notoriamente difíciles de alcanzar.
Estaríamos en una situación única si hiciéramos este tipo de pedido. Podemos observar fácilmente que la relación riesgo-rendimiento es de 1:2 si usamos nuestra calculadora de riesgo-rendimiento de Forex. ¿Por qué? Es fácil.
Dado que la tasa de conversión es 100 y queremos un pago de 140, estamos pidiendo 40 puntos, por decirlo de otra manera. Sin embargo, también estamos dispuestos a salir del mercado en 80 puntos, lo que implica una pérdida total de 20 puntos. Solo necesitamos dividir los puntos perdidos por los puntos ganados para obtener la relación riesgo/rendimiento que estamos buscando. En este caso, la relación es 1:2.
Navegacion rápida
- Cómo descubrir la mejor relación riesgo-rendimiento en divisas
- ¿Cómo funciona el enfoque de relación riesgo-rendmiento de Forex?
- ¿Cuándo entra en juego la relación riesgo-rendimiento?
Los puntos clave de la relación riesgo-rendimiento en Forex
La relación riesgo-rendimiento es un indicador útil, pero debe adaptarse al historial comercial, la estrategia y el rendimiento general de cada operador. Si su método de negociación tiene un historial de éxito negativo, por ejemplo, puede ser más inteligente ajustar el enfoque y centrarse en una relación riesgo-rendimiento mucho más baja a medida que continúa experimentando.
Debido a las colocaciones de órdenes únicas que dan los mercados financieros, la relación riesgo-recompensa se puede aplicar directamente. Las órdenes stop, también conocidas como órdenes «stop loss» y «take profit», se utilizan para colocar este tipo de órdenes. Debe lograr lo siguiente para aplicar su método de comercio de relación de riesgo-rendimiento a transacciones reales.
Digamos que tienes una proporción de 1:3. El “1” representa lo que está dispuesto a renunciar, mientras que el “3” representa lo que desea ganar. Entonces, si desea un pago del 15%, debe estar dispuesto a perder al menos el 5% de su dinero. Esto se escala de acuerdo con su proporción, por lo que es fácil de personalizar.
Debido a que el mercado cambia continuamente y el comerciante debe moverse con él, la relación riesgo-recompensa no es una métrica estable. Mantener una estrategia solo porque tiene una tasa de pago alta no garantiza que perdure indefinidamente.
Además, la relación debe estar respaldada por una investigación técnica detallada, porque el mero hecho de poseer la relación no garantiza que la operación tendrá éxito siempre.
Razones riesgo-rendimiento: Preguntas más frecuentes
En el comercio de divisas, ¿cuál es la mejor relación riesgo-rendimiento?
La mejor relación riesgo-rendimiento no existe. Todo es diferente según el comerciante, el activo, el instrumento y la tendencia del mercado. En algunas circunstancias, una relación riesgo-rendimiento de 1:0,25 puede ser óptima, mientras que en otras, una relación riesgo-rendimiento de 1:5 o incluso 1:10 puede ser adecuada.
En la mayoría de las circunstancias, la relación riesgo-rendimiento estará determinada por su estudio de la cantidad de ganancias que puede obtener de una sola operación.
Para cada razón, ¿cuánto tiempo dura cada método?
Debido a que los mercados siempre están cambiando, una estrategia puede durar un día, una semana, un mes o incluso un año. No existe tal cosa como una garantía del 100 por ciento, razón por la cual el comercio de divisas es tan peligroso. Cualquier estrategia de Forex con una alta relación riesgo-rendimiento, sin importar qué tan efectiva haya sido en el pasado, eventualmente fallará. Desafortunadamente, hay pocas formas de pronosticar esto, por lo que los comerciantes expertos recomiendan minimizar el riesgo.
¿Debo calcular mi proporción antes o después de operar por un tiempo?
Se recomienda que tenga al menos un poco de experiencia comercial antes de elegir su relación Forex de recompensa de riesgo. La experiencia lo ayuda a analizar sus antecedentes, calcular la tasa de éxito de su estrategia y luego deducir cuánto ha arriesgado y ganado en total. Crear una proporción a partir de eso debería ser bastante fácil, brindándole una imagen más clara en lugar de adivinar desde el principio.
¿Hay algún indicador que pueda usar para ayudarme con mis cálculos?
Sí, puede usar una calculadora de índice de recompensa de riesgo de Forex con su software comercial, pero los cálculos suelen ser lo suficientemente simples como para realizarlos manualmente.